{"id":796,"date":"2026-09-26T12:02:34","date_gmt":"2026-09-26T10:02:34","guid":{"rendered":"https:\/\/wegetfunded.com\/?p=796"},"modified":"2026-10-01T21:49:38","modified_gmt":"2026-10-01T19:49:38","slug":"financement-overnight-cfd-660651","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wegetfunded.com\/fr\/blog\/financement-overnight-cfd-660651\/","title":{"rendered":"Financement overnight sur CFD : ce que couvre la formule et pourquoi un jour co\u00fbte le triple"},"content":{"rendered":"

Le financement overnight CFD est le co\u00fbt factur\u00e9 pour maintenir une position ouverte au-del\u00e0 de la cl\u00f4ture quotidienne d’un courtier. Ce co\u00fbt n’est pas un chiffre unique valable partout : c’est une formule qui combine un taux de r\u00e9f\u00e9rence li\u00e9 \u00e0 la devise du sous-jacent et une marge fix\u00e9e par le courtier lui-m\u00eame. Comprendre cette m\u00e9canique est utile pour tout trader qui simule un challenge et tient une position plusieurs jours, y compris pendant un week-end.<\/p>\n\n

Ce que recouvre le co\u00fbt de portage<\/h2>\n

Le co\u00fbt de portage n’est pas propre aux CFD. Selon le produit, il peut prendre plusieurs formes distinctes. Le glossaire d’IG le d\u00e9crit ainsi : le co\u00fbt de portage correspond au montant additionnel dont vous devez vous acquitter pour maintenir une position ouverte, sous forme de frais de financement overnight, d’int\u00e9r\u00eats sur les couvertures et sur les transactions forex, ou de co\u00fbts de stockage des mati\u00e8res premi\u00e8res pour la livraison d’un contrat future<\/a>. Pour un CFD sur action ou indice, c’est la premi\u00e8re forme, le financement overnight, qui s’applique.<\/p>\n\n

La formule chez un courtier donn\u00e9 : deux composantes<\/h2>\n

Chez IG, \u00e0 titre d’exemple document\u00e9 par le courtier, le financement overnight sur les CFD actions et indices se d\u00e9compose en deux \u00e9l\u00e9ments : un taux de r\u00e9f\u00e9rence li\u00e9 \u00e0 la devise du sous-jacent, et une marge administrative propre au courtier. La documentation d’IG le formule ainsi : pour les op\u00e9rations sur actions et sur indices boursiers, les frais de financement incluent les frais administratifs plus ou moins le taux d’int\u00e9r\u00eat de r\u00e9f\u00e9rence applicable \u00e0 la devise dans laquelle le march\u00e9 sous-jacent de l’op\u00e9ration est libell\u00e9, selon que la position soit longue ou courte<\/a>. Concr\u00e8tement, un trader en position longue paie g\u00e9n\u00e9ralement le taux plus la marge du courtier, tandis qu’une position courte peut voir la marge d\u00e9duite du taux, avec un solde positif ou n\u00e9gatif selon les niveaux en vigueur.<\/p>\n

Pour certains instruments plus complexes comme les indices de volatilit\u00e9, IG documente une formule diff\u00e9rente, fond\u00e9e sur la base entre deux prix de futures et un frais annuel rapport\u00e9 au nombre de jours. Un exemple chiffr\u00e9 de cette m\u00eame documentation illustre le calcul : sur une position courte de 100 contrats, avec une base de 0,03 euro et un frais de 0,001 euro, l’ajustement obtenu est de 2,9 euros cr\u00e9dit\u00e9s au compte. Ce calcul est propre \u00e0 cet instrument et \u00e0 ce courtier ; il ne se transpose pas tel quel \u00e0 un CFD action.<\/p>\n\n

Pourquoi le week-end fait facturer un jour triple<\/h2>\n

Le march\u00e9 ne ferme pas le week-end au sens o\u00f9 les positions restent expos\u00e9es aux mouvements de prix \u00e0 la r\u00e9ouverture, mais les courtiers ne facturent g\u00e9n\u00e9ralement pas de financement le samedi et le dimanche en tant que tels. Pour compenser, ils regroupent ce co\u00fbt sur un jour pr\u00e9cis. Chez IG, pour les CFD actions et indices, ce jour est le vendredi soir : les positions maintenues ouvertes apr\u00e8s 23h heure de Paris le vendredi sont ajust\u00e9es pour trois jours de financement afin de couvrir le week-end<\/a>.<\/p>\n

Sur le forex, en revanche, le jour retenu n’est pas le vendredi mais le mercredi, en raison du r\u00e8glement des transactions en T+2 propre \u00e0 ce march\u00e9. IG l’explicite pour ses clients suisses : pour toute position ouverte avant 23h00 CET le mercredi et qui demeure ouverte apr\u00e8s 23h00 CET le mercredi, le cr\u00e9dit ou le d\u00e9bit de l’int\u00e9r\u00eat quotidien sera fait pour trois jours et non pas un, cet ajustement couvrant la cl\u00f4ture de n\u00e9gociation sur la p\u00e9riode du week-end<\/a>. Ce d\u00e9calage illustre bien la port\u00e9e variable de la r\u00e8gle : le principe, compenser des jours non factur\u00e9s, est g\u00e9n\u00e9ral, mais le jour exact o\u00f9 le triple s’applique d\u00e9pend de l’actif et du fonctionnement propre au courtier.<\/p>\n\n

Ce que cette m\u00e9canique implique pour un trader en challenge<\/h2>\n

Trois points restent valables quel que soit le courtier consult\u00e9, m\u00eame si les chiffres exacts diff\u00e8rent :<\/p>\n